Российские банки признали мусорными корзинами

Среди стран БРИКС банковская система РФ оказалась наихудшей.

Российская банковская система является наименее надежной среди стран БРИКС, считает международное рейтинговое агентство Moody's. Банки РФ отличаются слабыми показателями качества кредитного портфеля, ликвидности и прибыльности. Впрочем, надежда на улучшение есть — позитивная динамика уже наметилась, эксперты указывают на то, что российские банки постепенно восстанавливают способность генерировать прибыль, а отчисления в резервы сокращаются.

Moody's в понедельник опубликовало отчет, в котором сравнило банковские системы стран БРИКС. По итогам 2017 года самой надежной банковской системой среди Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР агентство назвало китайскую с показателем кредитоспособности baa2 (инвестиционный рейтинг). Российская банковская система оказалась на последнем месте «из-за относительно низких показателей качества активов, ликвидности и прибыльности». Средневзвешенная оценка кредитоспособности банковской системы РФ оказалась на четыре ступени ниже китайской — ba3 («мусорный» рейтинг).

Свою оценку Moody's приводило с учетом макроэкономических показателей. Агентство прогнозирует, что к 2019 году реальный рост ВВП России будет самым низким среди стран БРИКС (около 1,5–2%). Moody's также отмечает риск санкций со стороны США, которые, в зависимости от их жесткости, могут затруднить госбанкам привлечение фондирования.

Российские банки имеют самую высокую долю проблемных кредитов в кредитном портфеле (11,8%), даже несмотря на то что качество их активов немного улучшилось на фоне существенного роста резервов. Сопоставимый показатель проблемных кредитов имеют банки Индии (около 11%). Наименьшая доля — у банковской системы Китая (1,5%).

По достаточности капитала российские банки заняли 4-е место. Среднее по сектору отношение базового капитала к активам, взвешенным по риску, составило около 9% на конец 2017 года. Им уступили лишь индийские банки — 8,7%. Самый высокий коэффициент достаточности капитала имеют банки ЮАР — 12,4%. При этом Moody's пояснило, что капитализация российских банков в 2017 году улучшилась, с тех пор как «государство спасло крупные банки». В 2017 году ЦБ объявил о санации Бинбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка, но был докапитализирован лишь «Открытие», почти на полтриллиона рублей.

Самыми прибыльными оказались южноафриканские и бразильские банки (отношение чистой прибыли к активам свыше 2%). Россия по этому показателю на предпоследнем месте (около 0,4%), на последнем месте оказались индийские банки. Чистая процентная маржа у российских банков при этом высокая (около 4,5%), но проблема заключается в «съедающих» прибыль резервах. Впрочем, способность российской банковской системы генерировать прибыль восстанавливается, а отчисления в резервы сокращаются, что позволяет надеяться на будущий рост прибыли, отмечает Moody's.

Невысокие показатели российской банковской системы на фоне других стран БРИКС объяснимы, отмечают эксперты. «Страны этой группы — это недавние переходные экономики, а некоторые из них — Россия, Бразилия и ЮАР — еще и малые открытые экономики с не самой высокой диверсификацией по отраслям»,— поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Поэтому, по его мнению, неудивительно, что после глобального кризиса 2008–2009 годов и локальных кризисов развивающихся стран 2014–2015 годов доля просроченных хотя бы на один день кредитов у России и Индии оказалась выше 10%. «Даже банки Италии и Испании много лет имеют этот показатель выше 10%, но при этом зачастую показывают приемлемую операционную эффективность,— рассуждает господин Уклеин.— Поэтому уровень просроченных кредитов не всегда репрезентативен для оценки устойчивости банковского сектора и подверженности финансового сектора высоким рискам».

Источник